Algunas veces el windows las extensiones conocidas no las muestra, por lo que puede estar en txt y no verlo tu.
En windows 8.1 que es el que tengo a mano esta en vista ---> Opciones ---> Cambiar opciones de carpeta y búsqueda ---> Pestaña "Ver" ---> Quitar el tick en "Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocido" y le damos al botón aceptar para ver si de verdad es .cfg o cfg.txt